Estratégia forex easylanguage

estratégia forex Easylanguage
MetaTrader vs. TradeStation: uma comparação de idiomas.
por Michael R. Bryant.
Qualquer pessoa que negocie ativamente o forex provavelmente já ouviu falar do MetaTrader. Eles afirmam ter mais de meio milhão de usuários para as versões móveis de suas plataformas de negociação MT4 e MT5. Em resposta aos pedidos dos usuários do MetaTrader, trabalhei na adição da saída do MetaTrader 4 (MT4) ao Adaptrade Builder. Ao concluir a documentação do novo recurso de saída de código MT4 no Builder, pensei que seria um bom momento para discutir algumas das maneiras pelas quais a linguagem de programação MT4, chamada MQL4, difere da linguagem de programação da TradeStation, chamada EasyLanguage.
Se você é um comerciante sistemático interessado em negociar Forex e ainda não escolheu uma plataforma de negociação, ou você está pensando em mudar de uma plataforma para outra, há algumas coisas que você deve saber sobre as duas linguagens de script.
Se você está apenas aprendendo sobre o MetaTrader, * você pode se perguntar por que é uma plataforma tão popular. Na minha opinião, é um resultado de vários fatores. Primeiro, a plataforma é gratuita. Você pode baixar o software e obter dados de forex gratuitos como parte da plataforma sem nenhum custo. A plataforma inclui todos os principais símbolos de divisas e, depois de se inscrever para uma conta demo gratuita, os dados são atualizados em tempo real. Além disso, a linguagem de script MetaTrader 4, MQL4, é parte integrante da plataforma. Você pode usar o MQL4 para escrever indicadores, & quot; scripts & quot; (código para executar funções específicas a pedido), e "consultores especializados (EAs)" (estratégias de negociação).
O idioma MQL4, conforme discutido abaixo, é muito versátil e torna a MT4, como a TradeStation, uma plataforma extensível. Existe uma comunidade ativa de usuários MT4 que contribuem com indicadores e EAs para o fórum MT4. A plataforma MT4, como a linguagem MQL4, foi projetada especificamente para o forex. Eu vou discutir mais sobre como isso afeta a linguagem MQL4 abaixo, mas o ponto aqui é que o forex é um mercado global grande e crescente, e o MetaTrader segmentou esse mercado especificamente. Por fim, ao contrário do TradeStation, que principalmente limita os usuários a usar seus próprios serviços de corretagem, o MetaTrader é compatível com uma grande variedade de corretores forex.
Como um usuário de longa data da TradeStation, posso lembrar quando a TradeStation era apenas para negociar os mercados de futuros. A linguagem de programação EasyLanguage foi projetada por comerciantes de futuros para comerciantes de futuros. Ao longo dos anos, a linguagem foi ampliada e adaptada para funcionar bem em outros mercados, principalmente ações, opções e divisas. No entanto, algumas de suas características ainda refletem suas origens nos mercados de futuros.
MQL4 (abreviação de MetaQuotes Language 4) foi projetado especificamente para os mercados de forex. Muitas vezes, o material de instrução para negociação forex concentra-se em idéias e conceitos de negociação genéricos, como indicadores técnicos e tipos de lógica de negociação, e ignora os detalhes de como os mercados de Forex funcionam e como isso torna o forex diferente de outros mercados, como ações e futuros . O fato é que a negociação forex funciona de forma algo diferente de outros mercados, como todos os que estão em transição de um mercado diferente. MQL4 tende a refletir essas diferenças.
Aqui estão algumas das principais diferenças entre EasyLanguage e MQL4. Salvo indicação em contrário, a discussão refere-se a escrever estratégias de negociação e back-testing em dados históricos.
A premissa da execução do código EasyLanguage é que todo o código é executado no fechamento de cada barra do gráfico ao qual a estratégia é aplicada. Se o gráfico consistir em barras diárias, por exemplo, o código será executado no fechamento de cada barra diária. Se você deseja que o código seja executado com mais freqüência, o gráfico deve ser alterado para ter um tamanho de barra menor. No entanto, você pode forçar o código a executar certos elementos com mais freqüência usando o "teste de back-testing da barra de ferramentas" e "Questões característica. Isso usa dados de preço em uma resolução maior do que o mostrado no gráfico, a fim de produzir resultados mais precisos.
O código MQL4 usa uma função chamada start () que executa em cada marca. Normalmente, o código da estratégia principal ocorre dentro da função start (). Se você não quiser que o código seja executado em cada marca, você deve programar essa lógica para iniciar (). Por exemplo, para que o código seja executado ao aberto de cada barra, você pode usar o volume da barra para detectar o aberto usando "Volume [0] & lt; = 1". Não existe uma maneira prática de detectar o fechamento da barra, então as estratégias em MT4 normalmente são executadas em todos os tiques ou na barra aberta.
Como o código EasyLanguage é executado no fechamento da barra, as instruções de ordem comercial são sempre para execução na próxima barra; por exemplo, "Compre a próxima barra no mercado". A declaração equivalente mais próxima no MQL4 seria colocar a ordem para a barra atual na barra atual aberta. Nesse caso, a lógica de negociação sempre é avaliada na barra anterior em MQL4, enquanto que na EasyLanguage, a lógica é avaliada na barra atual.
Ao contrário do EasyLanguage, o MQL4 não restringe estratégias aos dados do gráfico em que a estratégia foi aplicada. Você pode fazer referência a qualquer série de dados disponível em uma estratégia MT4, consultando o símbolo e o tamanho da barra. Os tamanhos de barra são limitados a 1, 5, 15, 30, 60 e 240 minutos, bem como diariamente, semanalmente e mensalmente. A TradeStation tem uma maior variedade de tamanhos de barra disponíveis, incluindo tamanhos de barras de qualquer número inteiro de minutos e barras de tiras de qualquer número de tiques.
A EasyLanguage faz um trabalho louvável de esconder as complexidades de colocar e executar ordens comerciais. Por exemplo, se você tem uma posição curta e você coloca uma ordem de entrada longa, se você não especificar o tamanho, a entrada longa fechará automaticamente o comércio curto ao mesmo tempo em que coloca o comércio longo. Da mesma forma, se você tiver várias ordens pendentes para sair, digamos, um longo comércio no mercado, dependendo de condições diferentes, se várias condições forem verdadeiras ao mesmo tempo, apenas uma ordem de saída será colocada; os outros serão cancelados automaticamente. Além disso, as ordens de negociação no EasyLanguage persistem por apenas uma barra e são automaticamente canceladas se não forem preenchidas no final da próxima barra.
O MQL4 deixa o gerenciamento de pedidos em grande parte até o programador. Se você tem várias ordens concorrentes, você precisa gerenciá-las, cancelando as que não são executadas e certificando-se de que vários pedidos não são executados sem querer. Por exemplo, no MQL4, se você quer uma entrada para reverter uma posição aberta, você deve especificar o número de lotes para dar o resultado líquido desejado (por exemplo, vender 2 lotes curtos com 1 lote aberto longo para terminar 1 lote curto ) ou rastrear a posição aberta e fechá-la assim que a nova entrada for detectada.
Na EasyLanguage, o tamanho de uma posição de negociação é especificado em contratos (por exemplo, futuros) ou compartilhamentos. Para o comércio forex, um tamanho de posição padrão na TradeStation seria de 10.000 ou 100.000 partes, correspondendo a um lote pequeno ou completo. De acordo com a orientação forex, no MetaTrader, o tamanho do comércio é especificado em lotes, o que pode ser fracionário. Um lote de tamanho total seria um monte de tamanho de 1. Um mini lote seria muito tamanho de 0,1.
Custos de negociação e preços de enchimento.
Como a TradeStation e a EasyLanguage foram originalmente orientadas para a negociação de futuros, eles seguem a convenção de usar o deslizamento para explicar o fato de que os negócios geralmente não são preenchidos ao preço de mercado. Slippage é o custo do dólar adicionado ao comércio para explicar isso. Normalmente, você também entraria os custos de comissão por contrato / ação ou por troca para contabilizar as taxas cobradas pela corretora para executar o comércio. Todos esses custos são tratados da mesma forma: eles deduzem um valor em dólares de um comércio rentável ou adicionam o mesmo valor a uma troca perdedora. Os mesmos custos são deduzidos de todos os negócios, longos e curtos. Ao mesmo tempo, o comércio é suposto ter sido preenchido no preço especificado, seja o preço atual para um pedido de mercado ou o preço de parada ou limite especificado.
O MQL4 usa uma abordagem um tanto mais sofisticada para os custos de negociação e os preços de preenchimento. No MetaTrader, é importante entender que cada preço é na verdade dois preços, a oferta e a pergunta. A oferta é o preço mais baixo, enquanto a pergunta é o preço mais alto. A diferença entre a oferta e a pergunta é chamada de spread de oferta / solicitação. As ordens de compra são sempre preenchidas no pedido, e as ordens de venda são sempre preenchidas na oferta. Um gráfico de preços mostra apenas o preço da oferta. Isso significa que as ordens de compra no mercado serão preenchidas acima do preço de mercado aparente (com base no gráfico), enquanto as ordens de venda no mercado serão preenchidas ao preço observado no gráfico. O spread de oferta / solicitação é parte do custo do comércio. Isso é consistente com a prática comum na negociação forex de pagar o comércio através do spread em vez de pagar ao corretor uma comissão fixa.
O MQL4 também usa o spread de oferta / solicitação para determinar se um pedido pendente é preenchido. Por exemplo, um pedido de parada de compra é preenchido apenas se o preço de venda, que está acima do preço do gráfico (lance), toca o preço da parada. Se, por exemplo, a barra de preços no gráfico apenas toca o preço da parada, pode parecer que a ordem deve ser preenchida, mas o MT4 não mostrará o histórico como preenchido, a menos que o preço de venda tenha chegado ao preço de parada de compra. Da mesma forma, um pedido de limite de compra não será registrado como preenchido, a menos que o preço de venda atinja o preço limite de compra. As paradas de venda e os limites são preenchidos na oferta, portanto, ao contrário das ordens de compra, seus preços de preenchimento correspondem diretamente aos preços do gráfico.
O spread de oferta / oferta não é o único spread de preços que afeta ordens de negociação em MT4 / MQL4. Se uma ordem pendente (parada ou limite) estiver muito próxima do mercado no momento da sua colocação, a ordem será rejeitada. Isso é baseado na idéia de que não haverá tempo suficiente para fazer a ordem antes que o mercado se mova através do preço da ordem. Essa distância mínima pode ser recuperada usando a função MarketInfo (..) no MQL4. Da mesma forma, uma ordem pendente não pode ser modificada no MQL4 se o preço atual da ordem estiver dentro do chamado "congelamento" nível. Em outras palavras, se o pedido estiver tão próximo ao mercado que possa ser preenchido a qualquer momento, você não tem permissão para modificá-lo.
Devido à abordagem mais sofisticada que o MT4 / MQL4 usa para representar o preenchimento da ordem, os preços de enchimento em MT4 para simulações históricas (ou seja, back-testing) provavelmente serão mais precisos do que no TradeStation.
Para qualquer pessoa que esteja pensando em converter uma estratégia EasyLanguage para MQL4 ou vice-versa, esteja ciente de que nem todos os indicadores que estão disponíveis em ambas as plataformas são calculados da mesma maneira em cada plataforma. Em particular, os seguintes indicadores dão valores substancialmente diferentes em cada plataforma para os mesmos dados de preço: Momentum, estocástico FastD (modo principal do indicador estocástico em MT4), estocástico lento (linha de sinal do indicador estocástico em MT4), DI - / DI + (movimento direcional), ADX e acumulação / distribuição.
Também deve ser observado que a TradeStation inclui indicadores mais incorporados do que o MT4. Através do fórum on-line para MT4, no entanto, é possível encontrar uma grande variedade de indicadores que foram fornecidos por outros membros gratuitamente.
Tanto o EasyLanguage quanto o MQL4 são linguagens de script de propósito geral projetadas para comercializar os mercados. Com ambos os idiomas, é possível desenvolver estratégias de negociação altamente complexas e sofisticadas. Em geral, minha experiência, que parece ser suportada por outros, é que o MQL4 é uma linguagem mais desafiadora para dominar do que o EasyLanguage, embora a maioria dos usuários da TradeStation provavelmente concorda que o nome 'EasyLanguage' é um pouco errado.
Grande parte da complexidade do MQL4 vem dos requisitos que coloca no programador para gerenciar ordens comerciais, algo que a EasyLanguage lida com os bastidores para a maior parte. No entanto, a carga adicional vem com maior controle e maior precisão na estimativa de preços de enchimento em testes históricos. No geral, não é surpreendente que o MT4 seja uma plataforma de negociação popular para o forex e que o MQL4 tenha estado no topo da minha lista de solicitações de clientes do meu software Adaptrade Builder para construção de estratégias.
* Existem duas versões atuais do MetaTrader: MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ambas as plataformas são ativamente suportadas, mas usam linguagens de script diferentes. MT4 é, de longe, a plataforma mais popular. Como resultado, este artigo se concentrará exclusivamente em MT4 e em sua linguagem de script associada, MQL4.
Este artigo apareceu na edição de dezembro de 2012 da newsletter do Adaptrade Software.
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Código de Estratégia de Demonstração.
Em resposta a uma grande demanda por estratégias de troca de amostras para a TradeStation, a Jurik Research agora oferece uma coleção de 13 estratégias em linguagem fácil que são executadas na TradeStation. Esses estudos de demonstração destinam-se a tutoriais para ilustrar diferentes formas de aplicar Jurik Tools (JMA, VEL, RSX, DMX e CFB) que você pode optar por incluir em suas próprias estratégias. Cada estudo é completo com uma explicação detalhada de sua lógica de negociação, gráfico e configurações de parâmetros que usamos para validação e código de idioma fácil que você pode abrir, ler e modificar.
Veja abaixo as capturas de tela dessas estratégias, aplicadas a mercados específicos. Note que algumas capturas de tela também mostram indicadores. Estes indicadores NÃO estão incluídos na coleta de estratégias. No entanto, esses indicadores personalizados são incluídos gratuitamente na compra da Jurik Tools for TradeStation. Para obter mais informações sobre os indicadores personalizados gratuitos, visite AQUI.
Para obter detalhes sobre como ORDER a coleção de estratégia de demonstração e / ou atualizar seu Jurik Toolset, vá na parte inferior desta página.
Diferentes intervalos de tempo em um gráfico podem produzir resultados diferentes.
Por favor, não nos peça para as configurações dos parâmetros do indicador. Todo o mercado é diferente.
O desempenho passado de qualquer sistema de negociação nunca é garantia de desempenho futuro.
Todas as estratégias de negociação têm risco e a comercialização de commodities / futuros alavanca esse risco.
Este conjunto de tutorial de estratégia de demonstração não foi projetado para ser negociado sem modificação adicional pelo usuário. Por exemplo, o código está faltando vários elementos importantes, como sinais alternativos de confirmação e gerenciamento de riscos. É estritamente para fins de tutorial.
JMA fast-K estocástico.
JMA duplo estocástico.
Oscilador dinâmico CFB.
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Se você não possui todas as quatro ferramentas Jurik básicas, você precisará comprar as que estão faltando. Com essa compra, atualizaremos automaticamente as outras ferramentas Jurik que você já possui. Para detalhes, vá para PLANO A.
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Se todas as suas quatro ferramentas Jurik básicas (JMA + VEL + CFB + RSX) estiverem atualizadas, você só precisa obter o Conjunto de Estratégias. Vá para PLANO C.
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Programação EasyLanguage.
Eu sou um especialista em EasyLanguage registrado pela TradeStation. Eu tenho trabalhado com a TradeStation desde 2003, primeiro com o TradeStation 2000i, depois com TS7, TS8, TS9.1, atualmente com TS9.5, e eu sou parte do programa beta para TS10. Eu tenho usado e programado na TradeStation quase todos os dias úteis durante todo esse tempo e sou especialista em todos os aspectos da plataforma. Além disso, trabalhei com todas as outras principais plataformas de negociação.
Se você tiver algum requisito de codificação EasyLanguage, entre em contato comigo para uma cotação.
Programação Custom EasyLanguage.
Ampla experiência no desenvolvimento de Indicadores, Estratégias e Aplicações de Comércio no EasyLanguage da TradeStation. Desenvolvimento de código para Charting, RadarScreen, OptionStation e aplicativos comerciais independentes. Desenvolvimento de código baseado em especificações escritas detalhadas através de idéias discricionárias mais generalizadas. Codificação de Indicadores, Estratégias e Aplicativos de Negociação de apenas algumas linhas de longo a muitos milhares de linhas. Modificação dos indicadores padrão da TradeStation para expandir seu uso e torná-los mais eficientes. Reescrevendo, aprimorando e corrigindo indicadores escritos por outros.
Desenvolvimento de Sistemas de Negociação.
Experiência extensiva de tomar sistemas / estratégias comerciais através do seu ciclo de vida completo; das idéias, da codificação, da análise, do envio de testes, da negociação ao vivo. Desenvolvimento de estratégias baseadas em indicadores padrão, através de filtros baseados em preços, através de estratégias baseadas em métodos de compra e venda "discricionários". Desenvolvimento de estratégias que funcionam em símbolos únicos através de estratégias que usam múltiplos símbolos e prazos.
Conversões de indicadores de outras plataformas de negociação para TradeStation. Por exemplo, do MetaTrader4, MetaTrader5, MultiCharts, NinjaTrader, eSignal, AmiBroker. Análise e conversão de indicadores de outras plataformas para a TradeStation. Muitos indicadores são ligeiramente diferentes entre as plataformas. Conversões como o JAM Linear Regression Pack levam em consideração as diferenças entre as plataformas, permitindo que os Comerciantes façam comparações precisas, lado a lado. Observe que eu apenas converto indicadores / estratégias para a TradeStation. Eu não converto da TradeStation.
Eu sou especialista em todos os diferentes métodos de programação utilizados em análise multi-dados e multi-horários. Do uso de DLLs como ELC, ADE e Variáveis ​​Globais, para OOEL Global Dictionaries, para gráficos padrão de vários fluxos de dados, para métodos de programação sofisticados que replicam quadros de tempo mais altos em gráficos de cronogramas inferiores (veja o JAM HT Pack). Isso significa que eu posso escolher o melhor método para seus requisitos particulares. Object Oriented EasyLanguage (OOEL)
OOEL foi um novo estilo de programação introduzido no TS9.1 e foi aprimorado em todas as versões adicionais. Integração com sistemas externos.
Com uma combinação de EasyLanguage e C ++ desenvolvi ferramentas que fazem do TradeStation um produto mais útil e mais fácil de usar. De utilitários simples como JAM Active Chart e JAM GVkeys. Para programas mais avançados, como JAM GVStratControl. Para permitir análises de negociação sofisticadas com dados externos à TradeStation com JAM Economic Calendar e JAM COT Downloader. Você precisa de ferramentas desenvolvidas para melhorar sua experiência comercial?
Estou feliz em trabalhar com especialistas em outros campos para atender aos requisitos do cliente. Por exemplo, trabalhei com professores universitários, PHDs e outras empresas especializadas que forneceram ferramentas matemáticas de alto nível, redes neurais e sistemas de inteligência artificial aos clientes. Trabalhei com esses especialistas para integrar seus sistemas na TradeStation.
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RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões.
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Ambas as estratégias são idênticas para mim e não existe um RSI cimmulativo, apenas um RSI regular. Além disso, 52 trades em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.
Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Faltava a estratégia cumulativa de RSI. Obrigado.
Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não faz o teste nos últimos 100 anos e avise-nos. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador de DV2 cumulativo. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta postagem) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação) Eu decidi testar como um [& # 8230;]
Depois de ler o seu artigo, eu me perguntei se a perda de perdas de US $ 1000 garantiu ao comprar no preço de fechamento?
Não é garantida nenhuma parada. Isso faz parte do risco de ter negócios quando o mercado está fechado.
Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos eo sistema não é lucrativo.
Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais os verdadeiros resultados simulados baseados em suas corridas?
Como pode-se não controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.
Se as lacunas de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados em uma perda maior do que a nossa parada. A remoção da parada produz & # 8220; melhor & # 8221; resultados. Eu também comercializei um sistema similar que se reduz ao gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe que é rentável. Eu encorajo você a testar o conceito em sua própria plataforma. Obrigado!
Ou a condição de parada-perda de $ 1000 precisa ser removida quando estiver funcionando no preço de fechamento.
Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre accum RSI (2):
Isso é muito simples se você quiser o total de um RSI suavizado não-Wilder & # 8217; s:
Você testou por 15 minutos e por que você sai às 65?
Não testei um período de tempo de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achava razoável. Claro que você pode testar e modificar o parâmetro de sua preferência.
Oi Jeff, eu sou um comerciante novato e estou me perguntando como podemos realmente comprar no fechamento quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. & # 8221; como indicado para as regras em RSI (2) ??
Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar o estoque de amanhã no preço de fechamento de hoje?
Boa pergunta. Se você troca futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente comércio de futuros e fazer pedidos no final do dia é simples. O mercado fecha, o seu programa de computador calcula os resultados e coloca a ordem. Como os mercados de futuros estão abertos depois que a sessão diária termina, seu pedido é preenchido. Para estoques dentro da TradeStation, você poderia simplesmente fazer com que seu sistema calculasse os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito através da programação ou ajuste dos horários da sessão em sua plataforma de negociação. O seu pedido é colocado antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do final do dia. Espero que ajude.
Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!
Jeff, muito obrigado por publicar isso. Adoro seu blog.
Com esse sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você testou isso também curto e mais de 90?
Olá JB. Desculpe pela longa demora em voltar com você. Desconsiderei o seu comentário. Eu fiz alguns testes com uma curta e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena voltar a olhar, já que tem sido muitos anos. Obrigado pela idéia de um futuro artigo!
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