Estratégia cumulativa de rsi

April 23, 2018

Estratégia cumulativa de rsi

Sistema RSI cumulativo.

O Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer muitas evidências de apoio em seu livro, Short Term Trading Strategies That Work, Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que usaria esse poderoso sinal de entrada.

Sobre o sistema.

O Sistema RSI Cumulativo é construído para aproveitar o poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobreviver a curto prazo. O sistema comercializa exclusivamente o lado longo, visando mercados que estão acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tenha tendência mais alta, mas que atualmente está voltando para trás. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável.

Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por adicionar os valores de RSI do passado X número de dias. Para todos os seus testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores RSI dos dois mais recentes fechados.

Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor cumulativo RSI que sinalizaria uma entrada. Isso significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse atendida, o sistema entraria em um comércio no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caiu abaixo de Y. No teste eles usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que será maior do que os valores RSI padrão.

Uma vez que um comércio é sinalizado, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65. Este é o número RSI padrão, e não o número acumulado. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar uma série de sinais de saída diferentes. Claramente, eles não colocam uma grande importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema.

Regras de negociação.

Digite longo quando:

RSI cumulativo de 2 períodos para X dias & lt; Y.

2-Period RSI & gt; 65.

Backtesting Data.

Connors e Alvarez testaram este sistema usando dois valores de Y diferentes. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 a dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes.

Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de RSI de fechamento que média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais comerciais ao longo de quase 15 anos. O sistema foi rentável em 88% desses negócios e fez uma média de 1,26% em cada comércio. O período médio de detenção para um comércio foi de 3,7 dias.

Para o segundo backtest, elevaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que significam um RSI de 2 períodos de 25. Ao elevar o valor de Y, eles esperavam gerar mais sinais de comércio sem reduzir o sistema # 8217 A rentabilidade da empresa. Este teste gerou um total de 105 transações no mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47% desses negócios e fez um lucro médio de 1,05% em cada comércio. Este teste realmente teve um comprimento de comércio médio ainda menor de apenas 3,57 dias.

Connors e Alvarez informaram que eles também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes.

Análise de sistema.

Na medida em que, ao aumentar o valor de Y, duplicou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor nos retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como os ajustes afetam os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, tem que ser rentável, mas também tem que fornecer sinais comerciais suficientes. Não há nenhum ponto de negociação de um sistema que nunca produz sinais comerciais, mesmo que tenha números de rentabilidade ridiculamente elevados. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de negócios, mas isso ainda representou uma média de cerca de sete negócios por ano.

Um aspecto interessante que Connors e Alvarez apontam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY enquanto só estava no mercado cerca de 20% do tempo. Como o sistema opera de forma rápida e infrequente, é possível que possamos aumentar seus retornos colocando o capital para trabalhar em outro lugar entre os negócios.

Melhorando o sistema.

O que considero mais atraente sobre este sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis podem ser usadas para ajustar a proporção de negócios para rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, negociar este sistema proporcionaria a você a capacidade de fazer outra coisa com seu capital enquanto o sistema não estiver no mercado.

Seria muito interessante ver se poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram ao testar diferentes variáveis, adicionando uma perda de parada difícil para proteger nosso capital e investir o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Sistema RSI Cumulativo é muito interessante, e tudo é baseado em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado.

13 respostas.

Interessante. Eu olhei para ele em meus gráficos, mas em vez de entrar quando o RSI cai abaixo de 35, parece mais rentável entrar quando o RSI sobe acima de 35 com uma saída em 65. Não tenho certeza de como eu configuraria um SL. Eu vou ver se eu posso testar isso manualmente e quem sabe que talvez valha a pena uma EA.

Obrigado por dar uma olhada. Por favor, deixe-nos saber se você se deparar com algo interessante.

Espero que você não se importe, mas publicou alguns comentários sobre isso, incluindo links para isso e o desenvolvimento de um sistema em torno de um RSI Entrada de blogs em um fórum babypips.

Será interessante ver a resposta.

Isso é ótimo, Andy. Agradeço o link.

Eu acredito que você fará bem em seguir um sistema & # 8211; mesmo um que não trabalha # 8211; enquanto você ainda é novo na negociação. Aprender a trocar é um problema tão aberto que é difícil saber como ensinar a si mesmo a habilidade. Seguir um sistema obriga você a comportar-se de forma consistente. O comportamento consistente dá-lhe a oportunidade de obter mais comentários do mercado sobre o que está funcionando eo que não é # 8217; t.

Tenho 100% de confiança em que a lama de lançamento na parede se aproxima e veja o que as varas não conseguem qualquer pessoa em qualquer lugar. É melhor simplesmente colocar sua cabeça para baixo e ir para algo específico & # 8211; tal como você está fazendo. Boa sorte e me mantenha informado no seu progresso!

Oi Shaun; o RSI cumulativo das últimas 2 barras pode ser subdividido calculando a média de RSI das últimas 2 barras, em seguida, use um nível Y normal, como 17,5.

Este é basicamente um indicador de suavização RSI.

O RSI não funciona. Como indiquei no e-mail que o levou a ler o artigo, o que espero que as pessoas aprendam com esta publicação seja o processo de pensamento que vai decidir se algo funciona ou não. A Estratégia de RSI cumulativa é de Connors & # 038; Alvarez. Não é aquele que adotei ou que promovo.

Bom comentário Hmmmmmm, eu concordo totalmente com você.

Ao decidir apenas trocar o lado longo de um instrumento que funciona melhor durante o período de teste em sinais longos, o sistema é decididamente tendencioso, o que significa qualquer vantagem # 82201 # não é genuíno e, em conformidade, o sistema provavelmente falhará a longo prazo e / ou em outros mercados.

Sim, isso é muito verdadeiro. No entanto, o USD também é uma moeda inflacionária permanente. As ações em moedas inflacionárias aumentam: veja o mercado de ações da Turquia ou a Venezuela se você quer um exemplo superior. Se você conhece ou tem boas razões para esperar uma inflação permanente, então é perfeitamente razoável que apenas leve sinais longos para ações comerciais. A ênfase de seu livro é para negociação de ETFs.

O USD é um fantástico exemplo de uma moeda inflacionária. US $ 0,03 em 1913 dólares, quando o Fed foi criado, só tem o poder de compra de US $ 1 no dinheiro de hoje. É perfeitamente razoável esperar mais do mesmo (ou seja, uma inclinação permanente para os estoques dos EUA).

Forex é muito difícil, eu ainda preciso de uma ajuda que possa ditar a tendência.

Esse é o problema mais difícil no financiamento quantitativo. Todos nós precisamos dessa ferramenta.

RSI e como lucrar com isso.

Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.

Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.

Sistema RSI (2).

Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.

O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.

RSI (2) Resultados do sistema.

Percentagem de vencedores: 67%

Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.

Estratégia acumulada RSI (2).

Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.

RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.

Resultados cumulativos do sistema RSI (2).

Percentagem de vencedores: 67%

S & amp; P Cash Market.

O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.

Conclusões.

Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.

O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.

Obter o livro.

TradeStation RSI (2) WorkSpace.

Atualização 2013:

Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Ambas as estratégias são idênticas para mim e não existe um RSI cimmulativo, apenas um RSI regular. Além disso, 52 trades em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.

Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Faltava a estratégia cumulativa de RSI. Obrigado.

Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não faz o teste nos últimos 100 anos e avise-nos. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!

[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador de DV2 cumulativo. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]

[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta postagem) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação) Eu decidi testar como um [& # 8230;]

Depois de ler o seu artigo, eu me perguntei se a perda de perdas de US $ 1000 garantiu ao comprar no preço de fechamento?

Não é garantida nenhuma parada. Isso faz parte do risco de ter negócios quando o mercado está fechado.

Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos eo sistema não é lucrativo.

Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais os verdadeiros resultados simulados baseados em suas corridas?

Como pode-se não controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.

Se as lacunas de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados em uma perda maior do que a nossa parada. A remoção da parada produz & # 8220; melhor & # 8221; resultados. Eu também comercializei um sistema similar que se reduz ao gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe que é rentável. Eu encorajo você a testar o conceito em sua própria plataforma. Obrigado!

Ou a condição de parada-perda de $ 1000 precisa ser removida quando estiver funcionando no preço de fechamento.

Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre accum RSI (2):

Isso é muito simples se você quiser o total de um RSI suavizado não-Wilder & # 8217; s:

Você testou por 15 minutos e por que você sai às 65?

Não testei um período de tempo de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achava razoável. Claro que você pode testar e modificar o parâmetro de sua preferência.

Oi Jeff, eu sou um comerciante novato e estou me perguntando como podemos realmente comprar no fechamento quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. & # 8221; como indicado para as regras em RSI (2) ??

Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar o estoque de amanhã no preço de fechamento de hoje?

Boa pergunta. Se você troca futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente comércio de futuros e fazer pedidos no final do dia é simples. O mercado fecha, o seu programa de computador calcula os resultados e coloca a ordem. Como os mercados de futuros estão abertos depois que a sessão diária termina, seu pedido é preenchido. Para estoques dentro da TradeStation, você poderia simplesmente fazer com que seu sistema calculasse os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito através da programação ou ajuste dos horários da sessão em sua plataforma de negociação. O seu pedido é colocado antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do final do dia. Espero que ajude.

Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!

Jeff, muito obrigado por publicar isso. Adoro seu blog.

Com esse sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você testou isso também curto e mais de 90?

Olá JB. Desculpe pela longa demora em voltar com você. Desconsiderei o seu comentário. Eu fiz alguns testes com uma curta e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena voltar a olhar, já que tem sido muitos anos. Obrigado pela idéia de um futuro artigo!

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Estratégia de Negociação cumulativa do RSI-3 e # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.

Esta estratégia vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores. Na página 104 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 79,49% precisa no SPY quando testada, ganhando 779,51 pontos S & amp; P com um período de espera médio de menos de 5 dias de negociação.

Descrição.

Existem 2 estratégias cumulativas de RSI no livro. Esta estratégia particular é Connors & # 8217; exemplo de uma maneira diferente de usar sua ferramenta favorita, os RSI cumulativos, com um período de tempo mais longo e mais longo. Para a primeira versão, que também é um forte concorrente, verifique a principal página de estratégia RSI cumulativa aqui.

As configurações padrão que a estratégia de negociação vem vem diretamente do livro na página 104, e parecem se apresentar muito bem em meus próprios testes, mas podem ser facilmente personalizadas e testadas com diferentes valores usando o menu de propriedades da estratégia. Isso é útil para testar rapidamente a estratégia com diferentes instrumentos, prazos e condições de mercado.

A estratégia original no livro exige que nenhuma parada seja usada, mas fui adiante e adicionei a opção por uma parada baseada em porcentagem para tornar a estratégia mais aplicável a diferentes estilos de negociação e prazos.

Os resultados dos backtests da estratégia thinkorswim podem ser facilmente exportados e analisados ainda mais no Excel ou em outros programas de planilhas simplesmente clicando com o botão direito do mouse sobre um sinal de estratégia no gráfico e clicando em & # 8220; Exportar & # 8221; no menu pop-up.

Os Autores & # 8217; Estatísticas:

Instrumento: SPY Win Rate: 79.49% # Trades: 78 Pontos ganhos: 779.51 Média. Tempo de retenção: menos de 5 dias.

O que você obtém.

Arquivo cumulativo de estratégia RSI (3) para thinkorswim da pg. 104 Todos os parâmetros são personalizáveis no menu de propriedades Opção para usar um stop ou não para usar um stop e para definir o tamanho em% cores personalizáveis.

Por que você quer isso.

O índice extremamente alto de ganhos / perdas no SPY e outros instrumentos torna a estratégia fácil de trocar de um ponto de vista psicológico. Opção para adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar. A estratégia Long-only torna ainda mais fácil o comércio por quase qualquer um, independentemente do tipo de conta que eles troquem de Capacidade de testar quantitativamente a estratégia em múltiplos instrumentos, prazos e condições, proporciona mais paz de espírito e incentiva os comerciantes a confiar plenamente em seu sistema.

Como funciona.

A estratégia cumulativa RSIs primeiro garante que o instrumento esteja em uma tendência ascendente de longo prazo (com parâmetros personalizáveis) e, em seguida, leva a soma do número x passado de valores RSI (y) e, se o número estiver suficientemente sobrevendido, a estratégia emite uma comprar sinal, e se, posteriormente, se tornar suficientemente comprado, ele emite um sinal de venda para fechar. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser personalizados conforme necessário. Os comerciantes podem, opcionalmente, adicionar uma parada baseada em porcentagem à estratégia (opção simples no menu de propriedades) e personalizar a porcentagem que deve ser a parada.

Não há comentários ainda.

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Estratégia de negociação cumulativa RSI-2 para ThinkOrSwim.

A estratégia cumulativa RSI vem direto de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eles afirmam que a estratégia foi 88% precisa no SPY quando testada desde 1993 até a data de publicação.

Descrição.

A estratégia cumulativa RSI vem direto de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu fiz com meus leitores. Na página 67 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 88% precisa no SPY quando testada desde 1993 até a data da publicação, ganhando 65,53 pontos SPY com um ganho médio de 1,26% e prazo médio de retenção de 3,7 negociação dias.

Na verdade, existem 2 estratégias cumulativas de RSI no livro, e esta é a primeira da página 67. A segunda está na página 104, e essa estratégia de RSI cumulativa específica está aqui.

As configurações padrão (200, 2, 2, 35, 65, não) que a estratégia de negociação vem estão diretamente do livro na página 67, e parecem executar muito bem em meus próprios testes, mas podem ser facilmente personalizadas e testado com valores diferentes usando o menu de propriedades da estratégia. Isso é útil para testar rapidamente a estratégia com diferentes instrumentos, prazos e condições de mercado. As configurações alternativas que os autores sugerem na página 68, para referência, são as seguintes: (200, 2, 2, 50, 65, não). Essas configurações resultaram em mais negócios e ganhos maiores durante o mesmo período de tempo, e apenas diminuíram ligeiramente a precisão, de modo que foi um trade trade positivo. Os resultados dessas configurações de acordo com os autores foram 85,46% dos vencedores, 105,95 pontos SPY totais, com um ganho médio de 1,05% e prazo médio de retenção de 3,57 dias de negociação. Os autores observaram que esta estratégia retomava o mesmo número de pontos que o SPY havia feito nos 15 anos anteriores, enquanto apenas estava no mercado 20% do tempo, reduzindo bastante a exposição ao risco.

Os Autores & # 8217; Estatísticas:

Instrumento: SPY Período de teste: Quase 15 anos Taxa de vitória: 88% # Trades: 50 Avg. P & amp; L: 1,26% Níveis líquidos: 65,53 Avg. Tempo de espera: 3,7 dias de negociação.

O que você obtém.

Arquivo de estratégia RSI cumulativo para thinkorswim, conforme mostrado na página 67 do livro. Todos os parâmetros são personalizáveis no menu de propriedades. Opção para usar uma parada ou não para usar uma parada e para definir o tamanho em% cores personalizáveis.

Por que você quer isso.

RSI cumulativo: como funciona.

A estratégia cumulativa RSIs primeiro garante que o instrumento esteja em uma tendência ascendente de longo prazo (com parâmetros personalizáveis) e, em seguida, leva a soma do número x passado de valores RSI (y) e, se o número estiver suficientemente sobrevendido, a estratégia emite uma comprar sinal, e se ele se tornar suficientemente comprado demais, ele emite uma venda para fechar o sinal. Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser personalizados conforme necessário. Os comerciantes podem, opcionalmente, adicionar uma parada percentual à estratégia (opção simples no menu de propriedades) e personalizar a porcentagem de parada que deve ser.

Larry Connors e Cesar Alvarez Estratégia cumulativa RSI.

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Wide Range Bar (WRB) Strategy, Scan & # 038; Indicador para ThinkOrSwim.

Eu assisti recentemente a aula de Alphonso Esposito na Universidade TradeSmart sobre a estratégia da Wide Range Bar. É simples e direto, e parece dar bons sinais para inicializar, então eu decidi tornar ainda mais fácil para os meus colegas usuários ThinkOrSwim trocar essa estratégia.

Estratégia de Negociação cumulativa do RSI-3 e # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.

RSI 25-75 Trading Strategy & # 8211; Estratégia de negociação ETF de alta probabilidade por Larry Connors.

Estratégia cumulativa de 2 períodos de RSI 2.

Estratégia longa apenas que desempenha muito bem em todos os índices mundiais e além em um prazo diário. Eu certamente farei muita exploração desta estratégia de reversão média muito curta, pois parece muito poderosa sem fazer nenhuma alteração nos gatilhos.

O gatilho principal é baseado em um & # 8220; acumulado RSI & # 8221; ao longo dos 2 períodos recentes, enquanto o comércio é lançado somente se o preço Fechar for superior a uma média móvel de 200 períodos.

Quando o RSI acumulado entra no território de sobrevenda, esperamos que o preço retorne à sua média, na tendência de alta. Saímos do mercado quando o CRSI ganha área de sobrecompra acima do nível 65.

Quanto ao meu teste atual: (com exatamente o mesmo código em CFDs)

CAC40: (com foto): 10 € / contratos, 1 contrato por negociação desde 1988 = + 370% /% Drawdown max = 12.7%

IBEX35: 2 € / contrato, 1 contrato por negociação desde 1994 = + 134,33% /% Drawdown max = 25,6%

SP500: 1 € / contrato, 10 contrato por comércio desde 1984 = + 95,33% /% Drawdown max = 8,08%

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Estratégia muito interessante e fácil! Você testou isso em outros mercados do que seus exemplos?

Ainda não. Uma coisa boa a fazer seria implementar outra estratégia nessa quando o preço for baixado e mergulhar no MA200. Claro, isso funciona bem por causa do fato de reverter ao longo de um bom movimento de alta, mas adicionar outra estratégia sobre este seria excelente, a diversificação é a chave. Como eu disse nesta publicação, eu preciso trabalhar mais, você está certo, é muito interessante!

Com um período de 2, a fórmula & # 8220; CUMRSI = CUMPRIMENTO [Período] (RSI [Período] (fechar)) \ "

équivaut elle bien à.

\ "CUMRSI = RSI [2] (fechar da barreira) + RSI [2] (fechar da barreira anterior) \"?

FR / Bonjour f. favret, en effet c & # 8217; est bien la même escolhido!

EN / CUMRSI no período 2 é o mesmo que o adicional dos últimos 2 valores RSI:

// exemplo do mesmo resultado.

RETORNE o resultado como \ "resultado \", CUMRSI como \ "cumrsi \"

Por que não o somatório do período de 2 dura RSI 14? De outro período?

Muitos comerciantes quantitativos acreditam que o padrão RSI & # 8217; 14 & # 8217; os períodos estão mortos, embora pelo que foi desenvolvido para: detectar as áreas de sobrecompra e sobrevenda do desenvolvimento de preços ao longo do tempo. Isso não significa que a fórmula RSI seja mínima, mas ainda não é efetiva com seu valor padrão para quem foi configurado, em 1978 por M. Wilder! O RSI cumulativo não é mais do que outro indicador, toma a fórmula do RSI, cumula 2 períodos e isso é tudo. Por 2 períodos para este? porque o comportamento do preço, retorna rapidamente ao meio, não mais nada menos.

Negociação automática e desenvolvimento de estratégia quantitativa são um vasto campo de jogos, continue, brinque com o período, crie outro indicador deste ou um novo novo, se funcionar, você estava certo, se não, você ainda tem uma vida inteira para aprender matemática 🙂

Estratégia muito linda e lógica # 8230;

Poderia ser usado, por exemplo, para receber ordens no francês & # 8220; PEA & # 8221; (Plano d & # 8217; Epargne Actions).

& # 8220; 1 contrato por negociação desde 1988 = +370% & # 8221; & # 8211; é este por ano, ou durante o período? Quanto foi o seu capital inicial?

Durante todo o período. Eu acho que o capital inicial testado foi 10k €, este é o meu valor padrão no ProBacktest.

Eu criei o criador deste TradingSystem, mas parece repintar, se hoje o criador me dá o sinal para comprar, no dia seguinte o TS não tira nada no gráfico.

Talvez porque você tela com dados EOD? Então, neste caso, você já está atrasado.

Olá a todos! Você conseguiu desenvolver uma estratégia também para o lado de baixa do mercado? Eu tentei, mas sem sucesso # 8230;

CAC 40 1988 = 1000 hoje = 4900 ou 490% em comprar e aguentar & # 8230 ;.

+ 370% com esta estratégia: désolé je ne saisis pas bien l & # 8217; interest.

Nenhuma imobilização do capital. Quel est le drawdown du buy & amp; aguarde ? Je ne l & # 8217; ai pas calculé moi même, mais cela a dut être difficile en 2008 et 2012? Après golpe de estado, depois l & # 8217; em todas as informações à disposição, algumas estratégias de experiência melhoradas e outras. É o que é o caso de um programa de comparação de estratégias de intermediação e de atendimento com as aquisições e leilões, apesar de uma estratégia que faz 370% a ela sozinha e pode ser incorporada à un portefeuille mais vasto de estratégias automatizadas valable selon moi.

Esta estratégia de reversão média é simples, não é o proponente em todos.

ok pour le codage mais le choix & # 8220; indice & # 8221; n & # 8217; est pas le bon: moins de 5% / an pour le meilleur et pour l & # 8217; IBEX 1% anual com 25% de DD & # 8230; ..

Estratégia de Negociação cumulativa do RSI-3 e # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.

Descrição.

Os Autores & # 8217; Estatísticas:

Instrumento: SPY Win Rate: 79.49% # Trades: 78 Pontos ganhos: 779.51 Média. Tempo de retenção: menos de 5 dias.

O que você obtém.

Por que você quer isso.

Como funciona.

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